Beneficios de captura utilizando bandas y canales Ampliamente conocido por su capacidad para incorporar la volatilidad y la acción de captura de los precios, Bollinger Bands han sido un elemento básico favorito de los comerciantes en el mercado de divisas. Sin embargo, hay otras opciones técnicas que los comerciantes en los mercados de divisas pueden aplicar para capturar oportunidades rentables en la acción swing. Indicadores de banda menos conocidos como los canales de Donchian. Los canales Keltner y las bandas STARC se usan para aislar estas oportunidades. También utilizados en los mercados de futuros y opciones, estos indicadores técnicos tienen mucho que ofrecer dada la gran liquidez y naturaleza técnica del foro FX. A diferencia de los cálculos e interpretaciones subyacentes, cada estudio es único porque pone de relieve diferentes componentes de la acción del precio. Aquí explicamos cómo canales Donchian. Los canales de Keltner y las bandas de STARC trabajan y cómo usted puede utilizarlos a su ventaja en el mercado de FX. Canales de Donchian Los canales de Donchian son estudios de canales de precios que están disponibles en la mayoría de los paquetes de gráficos y pueden ser aplicados de forma rentable tanto por principiantes como por expertos. Aunque la aplicación estaba destinada principalmente al mercado de futuros de materias primas, estos canales también pueden ser ampliamente utilizados en el mercado de divisas para captar rachas a corto plazo o tendencias a largo plazo. El estudio, creado por Richard Donchian, considerado como el padre del éxito de la tendencia siguiente, contiene las fluctuaciones monetarias subyacentes y tiene como objetivo colocar entradas rentables al inicio de una nueva tendencia a través de la penetración de la banda inferior o superior. Sobre la base de una media móvil de 20 períodos (y por lo tanto, a veces se refiere como un indicador de media móvil), la aplicación establece adicionalmente bandas que representan el más alto más bajo y más bajo. Como resultado, se producen las siguientes señales: Una señal de compra o larga se crea cuando la acción de precio se rompe y se cierra por encima de la banda superior. Una señal de venta, o corto, se crea cuando la acción de precio se rompe y se cierra por debajo de la banda inferior. La teoría detrás de las señales puede parecer un poco confusa al principio, como la mayoría de los comerciantes suponen que una ruptura de la frontera superior o inferior señales de una inversión, pero en realidad es bastante simple. Si la acción de precio actual es capaz de superar los rangos altos (siempre que haya suficiente impulso), se establecerá una nueva alta porque se produce una tendencia alcista. Por el contrario, si la acción del precio puede colapsar a través de los rangos bajos, una nueva tendencia a la baja puede estar en marcha. Veamos un excelente ejemplo de cómo funciona esta teoría en los mercados de divisas. Figura 1: Un ejemplo típico de la eficacia de los canales de Donchian Fuente: FXtrek Intellicharts En la Figura 1, vemos el corto, una hora de tiempo enmarcada euro / U. S. Dólar de divisas par gráfico. Podemos ver que, antes del 8 de diciembre, la acción del precio está contenida en consolidación estrecha dentro de los parámetros de las bandas. Luego, a las 2 de la mañana del 8 de diciembre, el precio del euro hace una carrera en la sesión y cierra por encima de la banda en el punto A. Esta es una señal para el comerciante para entrar en una posición larga y liquidar posiciones cortas en el mercado. Si se introduce correctamente, el comerciante ganará casi 100 pips en la explosión intraday corto. Canales de Keltner Otro gran estudio de canal que se utiliza en múltiples mercados por todos los tipos de comerciantes es el canal de Keltner. La aplicación fue introducida por Chester W. Keltner (en su libro How To Make Money In Commodities (1960)) y posteriormente modificado por la famosa tradora de futuros Linda B. Raschke. Raschke modificó la aplicación para tener en cuenta el cálculo de rango verdadero promedio durante 10 períodos. Como resultado, el indicador técnico basado en la volatilidad tiene muchas similitudes con las bandas de Bollinger. La diferencia entre los dos estudios es simplemente que los canales de Keltners representan la volatilidad usando los precios altos y bajos, mientras que los estudios de Bollingers se basan en la desviación estándar. No obstante, los dos estudios comparten interpretaciones similares y señales negociables en los mercados de divisas. Al igual que las Bandas de Bollinger, las señales del canal de Keltner se producen cuando la acción de precio se rompe por encima o por debajo de las bandas de canales. Aquí, sin embargo, cuando la acción del precio se rompe por encima o por debajo de las barreras superior e inferior, se favorece una continuación sobre un retroceso hacia la barrera mediana o opuesta. Si la acción de precio se rompe por encima de la banda, el operador debe considerar iniciar posiciones largas mientras liquida las posiciones cortas. Si la acción del precio se rompe por debajo de la banda, el comerciante debe considerar iniciar posiciones cortas mientras salga de posiciones largas o de compra. Vamos a bucear más en la aplicación mirando el siguiente ejemplo. Figura 2: Tres oportunidades rentables se presentan al comerciante a través de Keltner. Fuente: FXtrek Intellicharts Al aplicar el estudio de Keltner a una libra esterlina diaria / par de divisas de yenes japoneses, podemos ver que la acción del precio se rompe por encima de la barrera superior, señalando al comerciante para iniciar posiciones largas. Al colocar entradas efectivas, el operador de FX tendrá la oportunidad de capturar de manera efectiva las oscilaciones rentables más altas y al mismo tiempo salir eficientemente, maximizando los beneficios. Ningún otro ejemplo es más deslumbrante visualmente que la ruptura inicial por encima de la barrera superior. Aquí, el comerciante puede iniciar por encima del cierre de la ráfaga de sesión inicial por encima en el punto A el 17 de julio. Después de la entrada inicial se coloca por encima del cierre de la sesión, el comerciante es capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes de la acción del precio retrocede Para reevaluar el soporte. Posteriormente, puede iniciarse otra posición en el punto B, donde el impulso vuelve a tomar la posición aproximadamente 350 pips más altas. Bandas STARC También similar al indicador técnico de Bollinger Band, las bandas STARC (o Stoller Average Range Channels) se calculan para incorporar la volatilidad del mercado. Desarrollado por Manning Stoller en los años ochenta, las bandas se contraerán y se expandirán dependiendo de las fluctuaciones en el componente de rango verdadero promedio. La diferencia principal entre las dos interpretaciones es que las bandas de STARC ayudan a determinar la probabilidad más alta del comercio en lugar de las desviaciones estándar que contienen la acción del precio. En pocas palabras, las bandas permitirán al comerciante considerar oportunidades de riesgo más altas o más bajas en lugar de un retorno a una mediana. La acción de precios que sube a la banda superior ofrece una oportunidad de venta de menor riesgo y una situación de compra de alto riesgo. La acción de precios que disminuye a la banda inferior ofrece una oportunidad de compra de riesgo menor y una situación de venta de alto riesgo. Esto no quiere decir que la acción del precio no va contra la posición recién iniciada sin embargo, las bandas de STARC actúan en el favor de los comerciantes exhibiendo las mejores oportunidades. Si este indicador se combina con una administración disciplinada del dinero, el entusiasta del FX podrá beneficiarse asumiendo iniciativas de menor riesgo y minimizando las pérdidas. Echemos un vistazo a una oportunidad en el dólar neozelandés / EE. UU. Par de divisas del dólar. Figura 3: Un gran riesgo para recompensar se presenta a través de este ejemplo de bandas STARC en el NZD / USD. Fuente: FXtrek Intellicharts Mirando el dólar neozelandés / EE. UU. Dólar presentado en la Figura 3, vemos que la acción de precios ha estado montando un alza alcista durante el transcurso de noviembre, y el par de divisas parece maduro para un retracement de las clases. Aquí, el comerciante puede aplicar el indicador STARC, así como un oscilador de precios (estocástico, en este caso) para confirmar el comercio. Después de superponer las bandas de STARC, el comerciante puede ver una oportunidad de venta de bajo riesgo a medida que nos acercamos a la banda superior en el punto A. Esperando la segunda vela en la formación de estrellas de noche de libro de texto para cerrar, el individuo puede tomar ventaja al colocar una entrada a continuación El cierre de la sesión. Confirmando con la cruz a la baja en el oscilador estocástico, punto X, el comerciante podrá beneficiarse de casi 150 pips en la sesión días como la moneda se desploma de 0,7150 a una cifra incluso 0,7000. Observe que la acción del precio toca la banda inferior en ese momento, señalando una oportunidad de compra de bajo riesgo o una posible inversión en la tendencia a corto plazo. Ponerlo todo junto Ahora que hemos examinado las oportunidades comerciales utilizando indicadores técnicos basados en el canal, es hora de echar un vistazo detallado a dos ejemplos más y explicar cómo capturar tales ganancias de ganancias. En la figura 4 vemos una gran oportunidad a corto plazo en el par de divisas de la libra esterlina / franco suizo. Ponga bien el indicador técnico de Donchian para trabajar y pasar por el proceso paso a paso. Figura 4: Aplicando el estudio del canal Donchian, vemos un par de oportunidades extremadamente rentables en el corto período de tiempo de un gráfico de una hora. Fuente: FXtrek Intellicharts Estos son los pasos a seguir: 1. Aplicar el estudio del canal Donchian sobre la acción del precio. Una vez que el indicador se aplica, las oportunidades deben ser claramente visibles, como usted está mirando para aislar los períodos donde la acción del precio se rompe por encima o por debajo de las bandas studys. 2. Espere el cierre de la sesión que esté potencialmente por encima o por debajo de la banda. Un cierre es necesario para la configuración como la acción pendiente podría muy bien volver atrás dentro de los parámetros de bandas, en última instancia, anular el comercio. 3. Coloque la entrada ligeramente por encima o por debajo del cierre. Una vez que el impulso ha tomado el relevo, el sesgo direccional debe empujar el precio más allá del cierre. 4. Siempre use stop management. Una vez que la entrada ha sido ejecutada, la parada siempre debe ser considerada, como en cualquier otra situación. Aplicando el estudio de Donchian en la Figura 4, encontramos que ha habido varias oportunidades rentables en el corto período de tiempo. El punto A es un buen ejemplo: aquí, la sesión se cierra por debajo del canal inferior, lo que provoca una tendencia descendente. Como resultado, la entrada se coloca en la parte baja de la sesión después del cierre, en 2.2777. La parada posterior se colocará ligeramente por encima del máximo de la sesión, en 2.2847. Una vez que usted está en el mercado, puede liquidar su posición corta en la primera pierna hacia abajo o mantener a la venta. Idealmente, la posición se mantendría en la retención de un riesgo legítimo para recompensar la proporción. Sin embargo, en el caso de que la posición esté cerrada, usted puede considerar una reiniciación en el Punto B. En última instancia, el comercio se beneficiará más de 120 pips, lo que justifica la parada alta. Definición de una oportunidad de Keltner Su no sólo Donchians que se utilizan para capturar oportunidades rentables - aplicaciones de Keltner se puede utilizar también. Tomando el enfoque paso a paso, vamos a definir una oportunidad Keltner: 1. Sobreponga el indicador de canal Keltner en la acción de precio. Como con el ejemplo de Donchian, las oportunidades deben ser claramente visibles, ya que usted está buscando la penetración de las bandas superior o inferior. 2. Establezca una sesión cerca de la vela que sea la más cercana o dentro de los parámetros de los canales. 3. Coloque la entrada de cuatro a cinco puntos por debajo de la alta o baja de las sesiones de vela. 4. La gestión del dinero se aplica colocando una parada ligeramente por debajo de las sesiones de baja o por encima de las sesiones de alto precio. Vamos a aplicar estos pasos a la libra británica / EE. UU. Dólar ejemplo a continuación. Figura 5: Una captura difícil pero rentable usando el canal Keltner Fuente: FXtrek Intellicharts En la Figura 5, vemos una oportunidad muy rentable en la libra esterlina / U. S. Dólar en el marco de tiempo diario. Ya probando la barrera superior dos veces en las últimas semanas, el comerciante puede ver un tercer intento como la acción de precios se eleva el 27 de julio en el punto A. Lo que hay que obtener en este punto es un cierre definitivo por encima de la barrera, constituyendo una ruptura por encima y Señalizando el inicio de una posición larga. Una vez que el chartista recibe la clara ruptura y se cierra por encima de la barrera, la entrada se colocará cinco puntos por encima de la alta de la sesión cerrada. Esto asegurará que el impulso está en el lado del comercio y el avance continuará. La noción colocará nuestra entrada precisamente en 1.8671. Posteriormente, nuestra parada se colocará por debajo del precio bajo de uno a dos puntos, o en este caso en 1.8535. El comercio se paga como la acción del precio se mueve más alto en las semanas siguientes con nuestras ganancias maximizadas en los movimientos altos de 1.9128. Dándonos un beneficio de más de 400 pips en menos de un mes, la recompensa de riesgo se maximiza en más de un ratio de 3: 1. Conclusión Aunque las bandas de Bollinger son más ampliamente conocidas, los canales de Donchian, los canales de Keltner y las bandas STARC han demostrado ofrecer oportunidades comparativamente rentables. Al diversificar sus conocimientos y experiencia en diferentes indicadores basados en bandas, podrá buscar una multitud de otras oportunidades en el mercado de divisas. Estas bandas menos conocidas pueden agregar al repertorio del novato y del comerciante experimentado. Tema: Bandas y Canales (Canales de Donchian) Bandas y Canales (Canales de Donchian) En mi búsqueda para eliminar los inconvenientes (bajadas es probablemente una mejor palabra si Usted es capaz de excusar el retruécano) inherente con SAR parabólico he estado haciendo un montón de jugar con EMAs, SMAs, y similares. Durante esta búsqueda he tropezado a lo largo de los canales de precios y algunos indicadores de canal de precios asociados y / o métodos de negociación. Estos incluyen los sobres, la regresión lineal, los canales de Keltner, los canales de Donchian y las bandas de STARC para nombrar solamente algunos. Si desea leer más acerca de algunos de los anteriores a continuación, eche un vistazo a este enlace: De lo anterior he encontrado canales de Donchian a ser de extremo interés. Esencialmente lo que representan los canales de Donchian son los canales de precios o (mi interpretación) el apoyo y la resistencia para un período dado. En otras palabras (como yo lo entiendo), un indicador de Canales Donchianos dibujará líneas que representen el máximo más alto y más bajo del número de barras anterior para un período dado. La línea media representa la diferencia entre los dos. Ninguna de mis plataformas comerciales proporciona canales Donchian como un indicador así que terminé codificando mi propia versión y creo que he llegado bastante cerca como estaba (véase el gráfico adjunto). Después de codificar mi propia versión de Canales Donchian, entonces necesitaba formular un método de negociación con ellos y esto es lo que he venido con: Para los propósitos de esta demostración estoy usando 4 períodos en un gráfico diario de EUR / USD. Esencialmente (la manera que lo veo) usted pone una orden de compra en el valor actual del canal superior y una orden de venta al valor actual del canal inferior. Digamos que la orden de compra se ejecuta primero. Continúa rastreando el canal superior e inferior colocando órdenes de compra y vendiendo órdenes al valor actual de los canales sobre una base diaria. Esto se traducirá en lo siguiente: A medida que el precio sigue subiendo (en este ejemplo - recuerde que nuestra primera orden de compra se ejecutó primero) usted abrirá nuevas posiciones largas en o por encima de cada nivel de resistencia según lo indicado por el indicador resultando en múltiples largos Posiciones. Si (o más bien cuando) el precio invierte tu orden de venta más cercana se ejecutará, resultando en un beneficio de toma y una parada y reversa. Como el precio ahora sigue bajando, usted abrirá nuevas posiciones cortas en o por debajo de cada nivel de soporte, según lo indicado por el indicador, resultando en múltiples posiciones cortas. Obviamente, el número de lotes tiene que ser rastreado en el camino hacia arriba y el camino hacia abajo, es decir, el orden contrario debe ser el número de lotes actuales abiertos 1. En otras palabras: digamos que al final del largo rally terminó con 10 Posiciones largas. Su orden corta correspondiente (y más cercana) sería para 11 posiciones cortas, es decir, estaría tomando la ganancia neta en 10 posiciones largas y abriendo una sola posición corta cuando el precio invierte y así sucesivamente y así sucesivamente. El método DEBE trabajar en un mercado de gama también. Por qué Porque estás en efecto siempre cubriendo tus posiciones existentes 1 posición adicional. En un mercado de alcance obviamente no obtendrá ganancias en más de un lote a la vez aunque PERO nunca tendrá que cancelar cualquier capital, es decir, nunca debe tener una pérdida con este método. La única cosa que usted tiene que asegurarse es que usted tiene CARGAS del margen libre y / o de una cuenta altamente apalancada en caso de que usted conserve en una gama por un período extendido de tiempo. Otra forma de protegerse en un mercado de alcance es utilizar lo que los corredores se refieren como cobertura (que no es exactamente el término correcto como sabemos), pero lo que significa es que si te quedas atascado en un rango que efectivamente tendría múltiples largos Y las posiciones cortas se abren en la misma posición del par 1 de modo que cuando el par finalmente se rompe y comience a la tendencia usted toma el beneficio en esa 1 posición y comienza a agregar como detallado arriba. Ahora - esto es sólo algo que me ocurrió en los últimos dos días y estoy publicando aquí para algunos comentarios y cualquier idea sobre el método. He comenzado a operarlo hoy (en vivo) así que estoy interesado en ver qué pasa. Lo que piensan las personas Ideas Pensamientos Inconvenientes Pros Contras Última edición por dpaterso 12-19-2007 a las 10:16. Publicé el mensaje inicial hace siglos y pensé que había muerto una muerte horrible. Sólo cambié mi indicador de canal de Donchian una o dos veces pero para ser honesto me estaba trayendo no más cerca de mejorar SAR parabólico así que le di una falta como era. Dicho esto, aunque (de lo que he leído) el canal de comercio es (aparentemente) uno de los métodos de comercio más rentables y hay CARGAS de diferentes canales. Me estaba metiendo bastante en los canales en una etapa (cuando publiqué el primer mensaje) y creo que tienen mérito (incluso por su cuenta, pero eso es sólo yo). Como he dicho nunca he perseguido nada de esto, pero aprendí mucho. Si desea discutir algo de esto, siéntase libre. John tiene razón, creo. En otras palabras (mi): con la disciplina y pequeñas paradas que debe ser capaz de ser muy rentable si estás interesado. Por lo que puedo recordar (especialmente con Keltner Canales) más a menudo que cuando el precio cerrado fuera de uno de los canales de Keltner que luego se negocian a otro canal, pero también había muchos comercios donde el precio sólo se mantiene el comercio fuera del canal y Entonces se invirtió por lo que si usted no tiene una buena gestión del dinero, es decir, pequeñas paradas que probablemente habría sido comido vivo y, en el mejor de los casos, todavía tienen una cuenta cuando el precio de hecho el comercio con el otro canal. Habiendo dicho que estos canales son mejores, en mi opinión, que las bandas de Bollinger por la sencilla razón de que no se basan en una desviación estándar del precio, pero son más en sintonía con los últimos precios (si eso tiene sentido). Habiendo hecho esa declaración no hay nada realmente mágico ni místico sobre ninguno de ellos, es decir, no son mucho más que EMAs en steriods (a falta de una mejor analogía). Tymen hace un buen punto sin embargo: Nunca pensé en ellos como una confirmación para el comercio de velas. Ahora eso tiene mérito. En realidad vi un uso interesante de Bollinger Bands AND Keltner Channels. Como usted sabe que puede utilizar Bollinger Bands para ver cuando el precio se ha reducido y un desglose es debido. El problema con las bandas de Bollinger es (y estoy citando aquí): cómo estrecho es estrecho Pero si si superponen los canales de Keltner sobre las bandas de Bollinger y la pareja con un indicador de momento, entonces youve got jugo es decir, esperar a que los canales Keltner para moverse dentro Las bandas de Bollinger y tomar un comercio en la primera ruptura de las bandas de Bollinger por los canales de Keltner en la dirección del indicador de momento, es decir, largo si el momento es mayor que 0 y corto es el momento es menor que 0. Pruébelo. Echar un vistazo. De lo que recuerdo en los plazos muy cortos esto le dio un buen número de algunas operaciones por día, pero la clave es esperar para la configuración no adivinar y tener un objetivo de ganancias de unos pips tallados en piedra. Cuáles son las diferencias entre las bandas de Bollinger y los canales de Donchian Los canales de Donchian y las bandas de Bollinger son las técnicas de gráficos multibanda más comunes usadas por los analistas técnicos. Fundamentalmente, estas dos herramientas comerciales se utilizan para medir y lograr cosas diferentes. Los canales de Donchian, también conocidos como canales de precios, son fáciles de entender y comercializar, midiendo solamente los puntos de precio alto y bajo durante un período de tiempo dado. Bandas de Bollinger se entienden como un indicador de volatilidad y son más complicados de calcular y utilizar que los canales de Donchian. Canales de Donchian Los canales de Donchian consisten en dos bandas externas, una siempre trazado para igualar el máximo más alto durante un período de tiempo establecido, usualmente promedios móviles de 20 días. Y la otra banda trazada para igualar el mínimo más bajo durante el mismo período. Si los precios se rompen y se cierran por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior, se señala una nueva tendencia potencial. Las señales largas se crean con una acción de precio al alza. A la inversa, una acción de menor precio es una señal corta. Este es un sistema elegantemente simple, aunque está lejos de ser exhaustivo y se utiliza mejor junto con otras consideraciones técnicas o fundamentales. Bandas de Bollinger Considerando que los canales de Donchian utilizan dos bandas, el sistema de Bollinger utiliza tres: una línea central media móvil que se complementa con una banda superior e inferior, cada dos desviaciones estándar de la media móvil. Debido a que las desviaciones de la media móvil fluctúan como la volatilidad, las bandas de Bollinger se consideran una herramienta muy flexible, útil para diferentes tipos de valores y rangos de negociación. Cuando los precios están demasiado cerca de la banda superior, se cree que el precio es sobrecompuesto, mientras que lo contrario es cierto para la acción de la banda inferior. Muchos analistas también rastrean el nivel de volatilidad con el tiempo usando Bollinger Bands, viendo la contracción de la volatilidad como un signo de una ruptura pendiente de alto volumen.
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